作者：韩乾交易规则a股市场股票流动性定价效率2001年市场需要金融研究关系比较
摘要：1.学界研究张艳磊、秦芳、吴昱和张睿在2014年《金融研究》上发表的《股票市场需要恢复T+0交易吗?》一文,研究了2001年12月1日我国B股交易规则由T+0改为T+1对股票流动性、波动性和定价效率的影响。一般来讲,要在实证上甄别政策带来的因果关系比较困难,但作者巧妙地选取了同一个上市公司发行的A股和B股,计算它们在流动性、波动性和定价效率等方面的差异于B股交易规则调整前后发生的变化,通过这些差异的变化(学术上称为“倍差法”)来考察规则调整带来的影响。
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