作者：周佰成; 周建文; 方炬非周期循环中国美国证券市场hp滤波arma模型重标极差分析
摘要：本文通过HP滤波、ARMA模型及重标极差分析（R／S）来研究中、美证券市场的波动周期,总结出中、美两国证券市场波动周期的异同点及成因。
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