作者:黄宗远; 阳太林arch模型风险价值量var证券市场风险计量
摘要:文章对上证指数构建了一个GARCH(4,4)模型,并对上海股市自1997年以来的风险价值量VaR进行了估计,结果表明:ARCH模型和VaR方法的结合,对于测量我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有重要的实际意义.
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《经济与社会发展》(双月刊)创刊于2003年,由广西社会科学院主管,广西社会科学院主办,CN刊号为:45-1319/C,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济与社会发展》是评论经济运行体制与社会发展进程之间的关系的刊物。本刊全面解说经济基础与上层建筑之间的关联,经济发展与政治改革,文化发展,教育进步等方面的相互促进与制约。
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