作者：余强收益预测上证企债指数恒生指数gru
摘要：大量研究表明,不同金融市场之间具有不可忽视的联系,股票作为金融资本市场中最具代表性的一部分,与其他金融证券市场的联系更为紧密。因此,针对不同金融市场的相互影响问题,以恒生、上证指数为例,提出建立神经网络模型。以两种指数的每日数据为样本,利用GRU(递归神经网络)神经网络的时间记忆性能,刻画出在加入不同证券指数特征的影响下,对上证股票指数收益的波动情况进行预测研究。训练和测试结果表明,GRU神经网络模型效果较为理想,而加入恒生指数特征的预测效果最好。这可以为后续中外金融市场关系的研究提供一定的参考价值,对想要购买企业债券的操作者也具有较高的实际价值。
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