作者：李萌反转效应样本区间显著性实证检验
摘要：以2001年1月至2016年12月、2005年1月至2016年12月以及2006年1月至2016年12月三个区间的全部A股的月度收益率数据为研究对象,运用DeBondt&Thaler构造赢家组合和输家组合的方法,并采用重叠抽样法对数据进行实证检验。检验结果表明,缩短研究区间在很大程度上会影响反转效应的显著性。
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《经济研究导刊》（CN：23-1533/F）是一本有较高学术价值的大型旬刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济研究导刊》在学术委员和编委的关心和指导下，在广大作者和读者中树立了良好的形象，在龙江学术杂志中享有一定的知名度，取得了较好的社会效益。2006年该刊发表的文章被人大《复印报刊资料》转载9篇，索引收录101条。获奖情况2007、2009获第二届、第三届“北方优秀期刊奖”。
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