作者：沈小炜; 蓝发钦qfii制度中国股市garch模型原因模型选择时间序列变化规律条件方差
摘要：一、模型选择 本文选择GARCH模型，GARCH模型的基本思想是：对于收益率的时间序列R1，其变化规律由模型R1=xβ＋ε描述。标准的GARCH（p，q）模型意味着在信息集Ωt-1的条件下，误差项ε1的条件方差Var[ε1／Ωt-1]符合下式：
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《经济学家》（CN：51-1312/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济学家》刊载经济学理论最新研究成果，包括马克思主义经济学基本理论研究、社会主义经济极其运行机制研究、我国经济改革和经济发展问题研究等。刊登调研报告以及当代国外各派经济理论的介绍和评介等。读者对象为经济研究人员、企业管理人员以及经济院校师生。
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