次贷危机后系统性金融风险测度研究述评

作者：王辉系统性金融风险系统重要性测度压力测试

摘要：系统性金融风险的测度方法是金融理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。传统的方法大多通过以一家机构破产倒闭推测系统内某一特定数量的机构同时倒闭的可能性，来测度系统性金融风险。近期的方法则侧重于将银行及其他金融机构看作一项资产和一个资产组合，来测量单项资产或资产组合的在险价值。

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