利率期限结构的宏观－金融模型

作者：沈根祥 闫海峰仿射因子模型风险市场价格新凯恩斯理论

摘要：传统利率期限模型不引入宏观经济变量，利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能，促使人们将利率期限结构模型和宏观经济模型相结合形成宏观－金融模型，研究期限结构和宏观经济变量的相互影响。本文介绍宏观－金融模型产生背景和建模技术路线，对现有模型进行分类和评述，在总结已有研究成果的基础上，提出了宏观－金融模型存在的问题和未来发展方向。

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