我国商业银行资产结构优化研究

作者：刘洋 李原银行资产结构结构优化三维指数综合收益率综合风险系数

摘要：首先用银行多个收益和风险指标构建了综合收益率和综合风险系数，然后将其作为被解释变量，利用商业银行分类资产建立了资产效率模型。又在此基础上构建了一个资产规模、资产结构和资产效率的三维效应指数，利用该指数建立了商业银行资产结构优化模型。最后利用该模型对我国16家上市商业银行的资产结构进行了优化，并根据优化结果对我国商业银行的资产结构进行了评价。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社