作者：刘悦莹; 王向荣; 黄虹金融数学最小定价风险市场价格bsdelevy过程knight不确定性
摘要：研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程（BSDE）理论以及时间-风险折现方法,推导出了基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产在实际概率测度下的动态定价公式及其在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价.最后给出了一个欧式看涨期权动态最小定价的例子,并导出期权价格的显示表达式.在Knight不确定环境下,引入Levy过程来描述股票价格的动态走势,更加符合实际市场,可广泛地应用于一般风险资产的定价过程,这为投资分析提供一定的理论依据.
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