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具有风险相依结构的平衡信度估计

作者:程兵 陈萍信度估计等相关正交投影平衡损失函数

摘要:在保险实务中,风险之间具有一定的相依结构.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,采用正交投影的方法求解了最优问题,在平衡损失函数下得到了风险等相关的齐次和非齐次信度估计.结果表明得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式.

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经济数学

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