作者：于莉 詹晓琳 傅瀚洋离散时间风险模型m阶自回归盈余分布破产后赤字
摘要：研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型，当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下，将其代入上述模型通过递推和数学归纳法，分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布，破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的满足的微分方程，最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值．
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《经济数学》（CN：43-1118/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果，向国内外公开发行。
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