作者:高建伟 王青壮 陈晓婕模糊随机交替更新过程机会均值最终破产概率
摘要:假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.
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《经济数学》(CN:43-1118/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果,向国内外公开发行。
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