作者:孙玉东 师义民混合分数布朗运动几何平均型亚式期权
摘要:运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《经济数学》(CN:43-1118/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果,向国内外公开发行。
省级期刊
人气 651444 评论 60
部级期刊
人气 516948 评论 78
人气 472743 评论 78
人气 462637 评论 66