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两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解

作者:李亚琼 黄立宏固定汇率制度无套利原理

摘要:采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.

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经济数学

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