作者：黄旭东; 刘伟garch模型rsiroc平稳过程强混合
摘要：本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量，并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质，证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立．这为股价的技术分析提供了理论依据．
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《经济数学》（CN：43-1118/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果，向国内外公开发行。
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