作者：马玉林; 刘瑞花实际波动率组合选择arfima
摘要：本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益；基于实际波动率的ARFIMA法在组合选择的各种方法中是最优的．
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《经济数学》（CN：43-1118/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果，向国内外公开发行。
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