作者：彭大衡; 姚元端亚式期权定价模型随机过程衍生证券无套利
摘要：本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.
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《经济数学》（CN：43-1118/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果，向国内外公开发行。
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