作者:郭晓旭; 张忠俊金融脱媒商业银行经营脱媒校正交互项var模型
摘要:本文基于2010-2017年中国上市银行样本数据,通过VAR模型实证研究金融脱媒条件下非利息收入对我国商业银行经营发展的影响。实证结果表明:在金融脱媒对商业银行传统的资产和负债经营产生的冲击之下,非利息收入所带来的脱媒校正效应不仅减少了资产方脱媒对商业银行的不利影响,而且还提高了银行的经营能力,但是对于减少负债方脱媒所产生的不利影响的贡献力度不大,持续加强作用不明显,整体而言,脱媒校正效应对我国商业银行经营起到促进作用,对商业银行经营的贡献力度呈现出"U"型特征。商业银行应当积极发展自身非利息收入这一板块,同时加大对金融脱媒下资产负债所面临的风险问题的管控力度,防控金融脱媒导致的金融风险快速传播,保证安全高效地进行经营。
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