VaR方法：对商业银行市场风险的有效衡量及价值创造效应评价

作者：费翔; 李金林var方法在险价值市场风险

摘要：VaR方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法.此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量.通过VaR方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时可以决定是否能够忍受某一风险水平,如果他们不能忍受某一风险水平,他们就可以在计算VaR值的过程中决定从哪方面着手调整风险.

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