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股指期货交易限制对我国阳光私募基金绩效的冲击

作者:李义超; 金浙钦; 韦宏耀股指期货交易限制基金绩效

摘要:股指期货曾是中国金融市场最活跃的金融衍生工具,其所发挥的对冲作用自其问世伊始便备受关注。然而,由于2015年股市大起大落,中金所对其实施了严厉的交易限制措施,有效抑制了中国股指期货的流动性。对于股指期货交易限制措施市场效应,金融学者、业界经营者众说纷纭,观点不一。文章以2015年9月7日最严厉的股指期货交易限制措施付诸实施为时间节点,利用非参状态分析FF3模型,考察其对阳光私募基金绩效的冲击。

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