作者：张卓群; 张涛国际黄金市场周内效应虚拟变量
摘要：论文使用GARCH模型对国际黄金价格的周内效应进行了研究。结果表明,金价收益在周五表现出了明显的正效应,金价波动在周一表现出了明显的负效应,在周二表现出了明显的正效应,证明了国际黄金市场的非完全有效性,进而提出了完善我国黄金市场和定价机制的几点建议。
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