作者：吕喜明; 韩燕matlab欧式期权敏感性指标
摘要：本文以Black-Scholes—Merton期权定价公式为研究对象，利用MATLAB的求导功能求得了Black—Scholes—Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源，发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black—Scholes-Merton期权定价模型设计的，并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black—Scho—les—Me．on模型，而非红利为零的Black—Scholes模型。最后，在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个“Black—Scholes—Me~on欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板”，成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
