作者：赵立萍股指波动货币政策投资者行为惯性效应
摘要：文章对中国沪深300指数与代表货币政策效应的利率、存款准备金率和代表投资者行为效应的市场成交金额及代表惯性效应的三阶滞后被解释变量进行回归分析，验证了中国股指波动中货币政策信息效应、投资者行为效应以及惯性效应。实证结果发现，存款准备金率对股指波动具有负向作用，成交金额及股指自身的一阶和二阶滞后被解释变量具有显著正向作用，表明货币政策、投资者行为及惯性效应对中国股指波动存在影响。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《经济论坛》（CN：13-1022/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 652098 评论 60
部级期刊
人气 517199 评论 78
人气 473195 评论 78
人气 463006 评论 66
