作者：洪涓; 郭灿波汇率股指协整格兰杰var
摘要：使用2005年7月21目前后的数据，通过协整检验、格兰杰因果检验和向量自回归模型分析，实证考察了人民币兑美元汇率与我国国内股价的关系。结果发现，两者存在协整关系；汇改前不存在因果关系，汇改后存在人民币汇率到上证综指的单向因果关系，人民币汇率是上证综指变化的格兰杰原因。
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