商业银行信用风险度量的现存问题与对策

作者：贺建风; 刘建平信用风险度量商业银行现存问题历史数据库信用风险模型参数估计信用资产转换概率

摘要：一、我国商业银行信用风险度量的现存问题 1．我国的商业银行未建立起有关信用资产的历史数据库。由于信用风险模型的建立需要进行大量的参数估计，例如违约频率、违约回收比率、信用等级转换概率等等，这些参数的估计是以历史经验数据为基础的。我国商业银行目前都不能提供此类数据，也没有外部评级机构提供相关数据。

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