金融市场风险的预测与分析

作者：孙晗; 孙曼; 韩军金融市场风险随机游走检验eviewsvar模型

摘要：针对金融市场的风险，本文建立VAR动态模型对其进行预测。首先运用Eviews软件对市场因子做了随机游走检验，随后使用历史模拟法，静态参数法，简单移动平均法和指数移动平均法计算出VAR值，并将实际损益与VAR模型预测的损益进行综合比较，得出静态参数法的预测结果波动小，预测效果较差，其他三种预测方法的预测结果与实际损益基本吻合。最后本文还对模型进行了灵敏度分析。

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