基于三种久期模型的债券价格利率敏感性:预测与实证

作者：谢懿修正久期凸性指数久期

摘要：本文详述了修正久期模型,修正久期与凸性模型和指数久期模型各自的特点,探讨了模型演变的内在逻辑,同时比较了三种久期模型的优缺点.然后利用债券定价公式和三种久期模型来比较到期收益率的变化对于理想债券价格的影响,并基于中国国债市场实际数据进行实证分析.

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