国际油价、汇率与通货膨胀之间的动态分析——基于向量自回归(VAR)的实证分析

作者：丁磊; 郭万山国际油价汇率与通货膨胀汇率传导

摘要：选取国际油价、居民消费价格指数与汇率三个指数变量,利用2006年2月~2015年12月的月度数据,通过建立向量自回归(VAR)模型,对国际油价、CPI与汇率三者之间的关系进行实证研究。结果表明,国际油价、CPI与汇率之间存在协整关系,其中CPI与国际油价、汇率正相关。同时,三个变量之间存在单向Granger因果关系,其中汇率是国际油价和CPI的Granger因果关系。

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