作者：金涛商品期货指数股票价格指数
摘要：基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明，从商品期货市场到股票市场存在价格溢出效应，但是两个市场之间不存在显著的波动溢出效应。美原油期货价格指数的正向冲击对期货价格的影响是正向的，美元指数的正向冲击对期货价格和股票价格的影响均为负向。
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《价格月刊》（CN：36-1006/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《价格月刊》以追踪社会经济热点，透视社会经济现象，反映经济改革动态，探索经济发展战略、指导价格工作实践、分析市场变化趋势、提供企业经营信息，关注百姓生活等为重点。
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