作者：刘宗秀qdii基金本土偏好有效边界
摘要：选取28个主要股市2008年和2009年的日收益数据，利用马科维茨模型构建国际投资组合及投资有效边界，并选取拥有两年或以上历史的8只证券类QDII基金，根据其2008年、2009年末在各大股市权益投资分布情况构建投资组合，通过比较发现，各QDII基金投资组合均较大幅度偏离最优投资组合，原因主要在于我国QDII基金存在普遍的本土偏好。
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