我国鸡蛋期货价格波动特征及其影响因素研究——基于ARCH类模型的分析

作者：凌正华鸡蛋期货价格波动arch类模型

摘要：本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现：（1）鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;（2）鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;（3）鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。

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