国际大宗商品价格波动对我国CPI影响研究——基于FAVAR模型的实证分析

作者：曹国华 魏坤 李磊国际大宗商品cpicrbfavar农林产品能源类商品金属类商品

摘要：研究表明,国际大宗商品价格波动会影响国内CPI走势。据此,本文基于68个时间序列数据,运用FAVAR模型,实证分析了国际大宗商品价格波动对我国CPI的影响。结果显示：整体上国际大宗商品价格波动对我国CPI影响比较显著,CRB指数的影响程度最大。此外,相对于农林类和金属类大宗商品,能源类商品价格波动的当期影响较小,但持续时间较长。

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