变额年金的特点及其定价研究——基于二叉树模型

作者：李秀芳 孙芳变额年金最低收益保证二叉树

摘要：伴随我国利率市场化进程加快和城市居民养老需求升级，变额年金势必成为今后保险公司业务的重头戏。本文采用二叉树数值方法（CRR模型）对具有最低死亡利益保证和最低满期利益保证变额年金的期交保费进行研究。、通过模拟分析了保险期限和投保人初始年龄、利率及保险公司保证利率对具有最低死亡利益保证和最低满期利益保证变额年金保费的影响，研究结果可为国内保险公司设计开发此类产品提供理论参考。

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