天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK—GARCH模型

作者：吴静杰 陈锋 高展军天然橡胶价格波动溢出效应

摘要：本文运用BEKK—GARCH模型，实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示：样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应，并且呈现非对称性。最后，本文基于分析结果提出相关建议。

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