我国豆油期货市场价格波动的效应研究

作者：邵永同arch豆油期货期货价格价格波动

摘要：豆油与人们的日常生活息息相关，其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据，运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明：我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应，豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响，且影响时间较长。基于此，本文提出相关政策建议。

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