我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR—GARCH测度方法的分析

作者：何玉梅 徐新一 袁铭霞白糖产业期市风险政府干预实证分析

摘要：通过分析白糖期货面临的风险，基于CVaR—GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现：1．我国白糖期货价格波动表现出持久性，市场风险累积效应显现；2．白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱，有力的依法治市金融管理体系尚未形成；3．客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。

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