我国股票市场量价关系的实证研究——基于上证指数的VAR模型分析

作者：金春雨 郭沛股票收益率成交量量价关系

摘要：本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明：我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。

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