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我国股票市场价格波动的非对称性分析

作者:徐苏江 王俊勇股价波动非对称性实证分析

摘要:本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。

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价格理论与实践

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