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我国股票市场价格影响因素实证研究——基于噪声交易的分析

作者:刘澄 王燕 黄晓霞噪声交易股票价格回归模型实证研究

摘要:换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。

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价格理论与实践

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