作者:夏芳芳; 陈雪东分整长记忆性hurst指数arfima
摘要:在分形框架下讨论金融时间序列的长记忆性问题,采用经典R/S分析和修正R/S分析计算Hurst值,对美国商品期货交易委员会公布的COT报告中的白银持仓量进行深入研究,并分别建立ARFIMA模型刻画的长记忆过程.研究表明,白银的商业和非商业持仓净头寸百分比序列都具有较强的长记忆性.
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