作者：周林峰; 金雪梅; 李程伟; 徐昊辰; 蔡晨晨...混合最优控制倒向随机系统对偶方程gateaux导数ito公式
摘要：倒向随机系统的线性二次最优控制问题的状态系统是具有两个控制器的倒向随机微分方程:一个为确定的控制器,另一个为随机控制器.在适当的假设下,通过凸分析技术可以证明最优控制存在且唯一.利用Ito公式和对偶计算获得了最优控制的随机Hamiltion系统的对偶表示.随机Hamiltion系统是由状态方程、对耦方程和最优控制的对偶表示构成完全耦合的平均场类型的正倒向随机微分方程.
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