作者：魏宽飞; 王文胜混合比例再保险通货膨胀期望效用方差保费准则
摘要：用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.
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《杭州师范大学学报·社会科学版》（CN：33-1347/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《杭州师范大学学报·社会科学版》1993年浙江省社会科学优秀文章、优秀责任编辑评奖中，本刊参评的论文与编辑全部获奖，百分之百的获奖率使《杭州师范大学学报》成为这次评奖中成绩最为优异的期刊之一。1994年，获浙江省高校优秀学报一等奖。
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