作者:曹姗姗保险定价倒向随机微分方程伊藤微分公式gisanov定理
摘要:主要讨论在金融市场只有两种资产(无风险资产和风险资产)的条件下,建立原保险价格满足倒向随机微分方程的定价模型,求解方程,得到定价公式p=1/1-hE[ξexp(-∫0^Tr0(s)ds].并通过"均值+方差"定价法的对比,检验定价公式的可行性.
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