作者:范宏高n叉树四叉树
摘要:在风险中性假设的基础上,将三叉树期权定价公式推广到n叉树公式,并证明了n叉树公式近似满足Black—Scholes方程.最后以四叉树为例,使用R程序说明了n(n94)叉树与三叉树相比,计算效率更高,计算结果更精确.
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