作者:胡飞; 姜国实物期权操作成本项目价值投资决策
摘要:由于技术难题的解决与否及市场环境,宏观经济政策等的突然变化可能导致新产品的不定价格的瞬时跳跃,本文试图运用几何布朗运动-跳跃过程来模拟R&D项目的产品价格.利用实物期权方法评估带操作成本的投资项目的项目价值和最优投资规则,还分析了模型中的变化参数对项目投资决策的影响.
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