作者：白颉; 张茂军; 郭梦菲股票市场国债市场均值溢出波动溢出garch模型
摘要：为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径，选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本，运用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明，股票市场与国债市场均具有波动聚集性，两市场之间存在双向均值溢出效应，且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.
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