作者：罗军; 何春雄风险价值遗传算法风险厌恶置信水平
摘要：以VaR作为投资组合风险的衡量尺度，在马柯维茨框架下建立均值-VaR投资组合优化模型，并采用蒙特卡罗模拟与遗传算法相结合的方法求解该模型．通过该模型在中国股市的实证研究，从资产收益率分布的假设与VaR置信水平的假设两方面对投资决策的影响进行了讨论，发现如果资产收益率分布的尾部越厚、VaR置信水平越高，那么投资策略越保守．
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《华南理工大学学报·社会科学版》（CN：44-1443/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《华南理工大学学报·社会科学版》自创刊以来，本刊坚持以马克思列宁主义、思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想为指导，立足广东，面向全国，积极反映人文社会科学各领域在改革开放和现代化建设中理论与实践的成果，努力把本刊办成有特色、有水平、有影响的综合性学术期刊和重要理论研究阵地。
杂志详情
