作者：李雨欣沪深300股指期货qfii波动性garch模型样本数据日收益率实证研究虚拟变量
摘要：该文指在研究QFII参与股指期货对股指期货波动性的影响。本文以2010~2015年沪深300股指期货日收益率为样本数据，构建增加虚拟变量的GARCH模型进行实证研究。研究表明：从波动水平来看，QFII参与股指期货对股指期货的波动性具有影响，其在一定程度上抑制股指期货的波动性，但抑制作用较低。
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