作者：陈雪娟天气衍生品定价研究金融衍生工具均值回复模型预测模拟方法金融衍生品时间序列
摘要：本文通过对郑州市1951-2013年日均气温数据进行分析，建立均值回复O-U模型，对参数进行估计，并检验模型预测的准确度，研究表明：基于均值回复O-U模型的时间序列能够很好的对气温进行预测。最后通过蒙特卡洛模拟方法进行多条路径模拟得到收敛的期权价格。天气衍生品是针对一般天气风险设计的金融衍生工具，它以气温、降雨量、降雪量、霜冻等天气因子计算出的天气指数作为标的物的金融衍生品。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
